Mataas na Dalas ng kalakalan sa Coinbase Exchange | PH.democraziakmzero.org

Mataas na Dalas ng kalakalan sa Coinbase Exchange

Mataas na Dalas ng kalakalan sa Coinbase Exchange

Andrew Barisser ay isang software at cryptocurrency engineer sa Assembly. Dati siya ay isang Grad mag-aaral sa biophysics sa UCSB, kung saan sabi niya isang "gnawing pang-akit" na may bitcoin na humantong sa kanya upang software. Sa artikulong ito, siya namamahagi lessons natutunan mula sa paglikha ng kanyang sariling bitcoin kalakalan bot sa "shark infested tubig" ng bagong exchange ni Coinbase.

Kamakailan ko na nagsimula kalakalan bitcoins algorithm sa bagong Coinbase exchange. Matapos basahin ang tungkol sa mataas na dalas ng kalakalan sa aklat Flash Boysby Michael Lewis, ako nagpasya Gusto kong bigyan ito ng isang shot ng aking sarili, kahit na sa isang clumsier, mas baguhan na paraan.

Ang karanasan ay kamangha-manghang, ang pareho sa isang teknikal na antas, at sa isang strategic kahulugan. Pagsusulat ng logic na kumokontrol ng pera mismo ay isang kakaibang bagay. Pagse-set ito maluwag sa unang pagkakataon, alam na anumang mga bug ay maaaring literal itapon cash, ay sumisindak.

Bitcoin ay isang hindi kapani-paniwalang mga bukas na sistema na partikular na friendly na sa walang-name developer. Ang exchangeshave bukas na API na magbibigay-daan sa kahit sino, literal sinuman, sa trade. Walang mga premium na access, walang mga mamahaling mga kredensyal kalakalan sahig. Ito ay lubos na bukas - Gustung-gusto ko iyon.

Pating pamugaran ng tubig

Bilang nagdisenyo ko ang aking kalakalan bot, ko na dumating sa mapagtanto kung magkano ang strategic depth doon ay upang ang mga uri ng mga laro. Ang palitan ay naka-rifewith kalakalan bot; ang mga ito ay shark infested tubig. Bot sumayaw sa paligid ng bawat isa sa isang magulong pag-inog. Gumagamit sila ng napakaraming magkakaibang diskarte. Ito ay tulad ng kaya maraming mga microbes na nakikipagkumpetensya sa primordial ooze.

Pagpasok sa environment na ito, ako ay upang agad nababatid ng iba pang mga bot.
Algorithmic mangangalakal na kailangan upang sakupin ang isang partikular na niche. Sila ay kumita mula sa market inefficiencies. Sa isang perpektong merkado, ano ang ginagawa nila ay hindi magiging malaking kita.

Ito ay tiyak dahil merkado, sa kanilang katutubong estado, ay hindi may perpektong makinis, tuloy-tuloy, at mahusay na gumagana, na algorithmic mga mangangalakal ay maaaring kunin ang anumang halaga. Sa rectifying ang maliit na pagkakamali, ang maliit na pagkakataon ng slippage na nagaganap sa mga merkado, maaaring isa maragdagan maliit na kita.

Kung ang isang malaking pating ay ang walang kapantay na puwersa ng merkado mismo, ang maliit na suckerfish sumusunod sa kanya, paglilinis up ang mga scrap, nang pinapanatili ang mga bagay na malinis, ang mga algorithmic mangangalakal. Sila man ay may kanilang lugar.

Ang isa pang kabalintunaan ay na hindi ko maaaring ihayag ang aking kalakalan diskarte na walang ring pag-kompromiso nito.

Para sa isang maliit na lawak, na nagpapaliwanag aking diskarte ay magiging isang imbitasyon sa mga kakumpitensya, para kanino ang nasa gilid gastos ng pagse-set up ang software ay napakababa. Marami pang iba nang nananakot, gayunpaman, kung eksaktong diskarte aking bot ni ay kilala, ito ay maaaring depredated.

Kung maaari mong laging mahuhulaan ang bawat hakbang, maaari mong linlangin ang mga ito sa pagbibigay ng up ng pera muli at muli. Ito ang ibang bagay na mapigil ang aking paranoya buhay, ang takot na ang isang tao lumitaw diyan ay tumutupad sa aking mga bot, at sa paroo't parito sa kanyang mga order, malaman kung ang kanyang diskarte.

Akala ko ang aking sarili babalik sa aking bot, nakikita ang balanse nito walang laman, dahil ang ilang mga utak gamed nito algorithm, draining pennies sa bawat cycle.

Halos lahat ng mga limitasyon ng mga order ay mula sa mga bot.

Market paggawa ng 101

Sa kabilang dako, diskarte ang aking bot ay lubha konserbatibo, at magiging mahirap sa laro. Ito ay isa lamang sopistikadong maker merkado. Ito ay nagbibigay ng pagkatubig sa Coinbase exchange. Nangangahulugan ito na tinitingnan nito ang pagkakasunud-sunod ng libro at inoobserbahan kung saan ang order ay manipis. Marahil diyan ay tunay maliit sunod malalim sa gilid na bili.

Maaari itong ilagay limitasyon ng mga order, tulad ng maliit na traps, sa iba't ibang kailaliman sa bumili at magbenta ng panig. Ito ay nag-iiba ang eksaktong paraan na ginagawa nito ito batay sa kamakailang mga kundisyon ng merkado. Kung ang isang malaking kalakalan ay pagkatapos ay biglang pinaandar, maaari itong mapuspos ang availability ng mga alok sa pinakamahusay na presyo. Ang naturang malaking alok ay maaaring pagkatapos ay mag-trigger ng isa sa aking mga alok, na namamalagi sa paghihintay, sa isang mas advantageous presyo.

Ito ang market-paggawa ng 101. Ito ay medyo marami ang hindi bababa opinionated diskarte out doon, bagaman ako ay may ulo ng aking sariling pagpapatupad na may ilang karagdagang presyo-hula logic. Sa kabuuan ito ay isang lubha boring diskarte.

Market paggawa din naghahatid ng tunay na social utility. Ang mas malalim ang pagkatubig na ibinigay ng market makers, ang mas mahirap ito ay upang maging sanhi ng mali-mali spike sa presyo. Market makers din bawasan ang bid-hilingin pagkalat, isang konsepto karamihan sa mga tao ay hindi kahit na magkaroon ng kamalayan ng: isang testamento sa matagumpay practicioners sa Wall Street.

Iba pang mga bot estratehiya

Iba pang mga bot nagpapatupad malawak na iba't ibang mga diskarte. Ang ilang mga maitama mo ang pagkalat sa pagitan ng nakahiwalay na palitan, ang isang diskarte ganap na nakasalalay sa bilis. Kung ang isang tao ay bumaba sa 1,000 BTC sa Bitfinex, ang presyo sa Coinbaseplunges sa synchrony dahil may raced upang magsagawa ng isang market order.

Iba pang mga estratehiya umikot sa paligid ng tricking iba pang mga bot, kung saan may mga walang katapusang mga taktika. Sila ay madalas na kasangkot masalimuot posturing, niloloko iba 'logics sa malalang missteps. Still ang iba ay dinisenyo upang manakot ng mga tao na may malawak na bumili o magbenta ng mga order. Sigurado ako pa rin ang iba magsipanagana ng kung saan wala akong mga ideya.

Sa isang praktikal na antas, ang aking bot ay dapat na masyadong mabilis. Kung ito ay naantala maging ng ilang segundo sa pagitan ng pagkansela at paglalagay ng mga order, market kondisyon ay maaaring maging sanhi ng mga bagong order na maging hindi nararapat.

Ang mga order ilagay ko sundin ang isang tunog na lohika sa pagpapalagay na ang bot ay may isang tamang-unawa ng estado ng ang pagkakasunod-sunod ng libro. Palagay na ito ay hindi hold para sa haba. Sa loob ng isang segundo, isang makagulo ng mga makabuluhang mga order ay maaaring skewed sa actualorder aklat, gaya na ang mga bagong order ko na gagawin ay ngayon plain mali.

Ako dapat ding maging sa pagbabantay para sa mga pagalit mga bot, na maaaring ilagay at madaling matanggal ang mga malalaking mga order na may balak na tricking iba pang mga bot. Ang mas mabilis na ang aking bot ay maaaring mapanatili ang kamalayan ng ang pagkakasunod-sunod ng libro, mas mababa madaling kapitan ito ay sa ganitong mga taktika. Aking bot kahit may mga karagdagang logic upang maiwasan ito mula sa pagiging tricked sa pamamagitan ng mga pekeng dami ng mga pader mula sa iba pang mga bot.

Human speed vs bot speed

Sa pagtugis ng bilis, Nagkaroon na ako mag-isip tungkol sa mga teknikal na detalye ako ay hindi masyadong pamilyar sa. Nagkaroon na ako sa parallelize isang pulutong ng pangmundo, boring function. Hindi ko maaaring kanselahin ang lipas na mga order sa serial, nais itong tumagal ng masyadong mahaba para sa aking mga kahilingan JSON upang bumalik-balik sa buong Internet.

Dahil Coinbasedoes hindi nag-aalok ng isang solong endpoint API upang ikansela ang lahat ng mga order nang sabay-sabay, isang bagay ako na humihingi para sa, i-cancel ko ang mga ito na may maraming mga hiwalay na mga kahilingan sa parallel. Katulad nito, Coinbase ay kulang ng isang endpoint para sa paglikha ng maramihang order sabay-sabay. Kaya ako ay dapat magbigay ng maraming mga kahilingan sabay-sabay. Ang isang hindi sabaysabay na solusyon ay tumagal ng ilang segundo, na kung saan ay malayo masyadong mahaba.

Ito ay nakatatawa kung paano ang isang tao na pakiramdam ng oras ay ganap na hindi naaangkop sa na ng mga bot. Kahit na isang bahagi ng isang segundo ay maaaring maging hopelessly mahaba. Sinusubukang kalahati ng husto, o paglipat ng kalahati ng mabilis, ay hindi ginagarantiya ang kalahati ng mga kita; sila ay nagbubunga ng zero (o mas masahol pa). Delving sa algorithmic kalakalan, dapat isa tumahan ang lifecycle ng isang bot, lumalawak sariling konsepto ng oras upang milliseconds. Ito ay sa scale na ako pa rin makita ang aking bot bilang pipi at mabagal.

Hindi bababa sa kamalayan ng mga bot ng ang pagkakasunod-sunod ng libro ay napakabilis. Ito ay stream ng WebSocket feed ng mga bagong order. Ang bawat item ay isang permutasyon ng ang pagkakasunod-sunod ng libro, kaya dapat kong mapanatili ang estado ng libro at gumawa ng maliit na mga pagbabago bilang sila dumating.

Ang prosesong ito ay parallelized din. Ito ay talagang amazing kung paano mabilis na ito ay, may mga tungkol sa 20 sunod permutations sa bawat segundo.

Kaya ang aking bot higit sa lahat ay nagbibigay pagkatubig. Ito ay kumikita ang isang maliit ngunit matatag na halaga mula sa ito. Ito humahawak halos katumbas na halaga ng bitcoins at dollars, kaya bigla mga pagbabago sa presyo ay maaaring mag-iwan ito sa pagkalugi sa isang naibigay na denominasyon. Ngunit sa kabuuan ito ay ang paggawa ng disenteng kita kumpara sa isang 50/50 basket ng bitcoins / USD.

"Dahil sa pakikialam sa algorithmic kalakalan, dapat isa tumahan ang lifecycle ng isang bot, lumalawak sariling konsepto ng oras upang milliseconds."

Aking bot gumaganap pinakamahusay na kapag volume ay mataas, ngunit swings presyo ay mababa. Bilang isang provider ng pagkatubig, ito smooths ang mali-mali-alun-alon na kung hindi man mangyari nang walang market makers. Sa ganitong ito ay nagbibigay ng isang kapaki-pakinabang na function, sa gayon ay mataas na dami ng mga panahon ay ang pinaka-kapaki-pakinabang. Sa ilang mga kaso, matalim swings, papunta at pabalik, maaari maging sanhi ng aking bot na nanatili pa rin sa pagpindot sa maling asset. Kaya ito ay posible na mawalan ng pera.

Ako natagpuan na ang mababang-dami ng rehimen ay ang pinaka-mapanganib. Aking bot naglalayong upang matantya ang kalakalan rate at i-moderate ang lalim ng kanyang mga order nang naaayon. Ito naglilimita sa panganib ng pagiging nahuli sa malaking swings, at ang gastos ng pagkakaroon nito mga order pinaandar mas mababa madalas.

Ako din natagpuan na mayroong isang makabuluhang halaga ng ingay sa paligid ng aking balanse. Bilang ang oscillates presyo, ang aking bot pana-panahon loses pera. Ito ay maaaring ang pagkawala ng pera 45% ng oras. Ngunit kung ito ay nakakakuha sa iba pang mga 55%, ito ay manalo massively sa katagalan.

Given ang mga odds, pagsukat ng bot sa isang frequentbasis ang magdadala sa isa upang obserbahan ng mas maraming mga pagkakataon ng pagkawala kumpara infrequentobservations.

Ito ay tulad ng paglagay ng tsek sa iyong stock portfolio. Kung ikaw ay may isang garantisadong diskarte sa pagbabalik ng 10% sa bawat taon, ngunit may isang normal na halaga ng ingay, gusto mong ma-obserbahan pagkalugi sa halos 50% ng oras kung sinusunod mo ang iyong balanse ay madalas na sapat, kahit na habang ikaw ay nagtatrabaho sa isang matagumpay na diskarte. Ang batas ng mga malalaking numero ay gumagana lamang. Higit na timescales.

Habang sa una ang bot na ito ay lamang ng isang kaguluhan ng isip, ko na dumating sa mapagtanto na kung ano ang ginagawa nito, kahit simplistically, ay talagang kinakailangan. Isa sa pinakamalaking problema sa bitcoin ay ang paraan ng ito ay traded. Ang illiquidity ng palitan ay isang malaking problema.

Ihambing bitcoin kalakalan sa na ng anumang tunay na pinansiyal na asset, at ikaw ay obserbahan ang isang mundo ng pagkakaiba. Financial kakailanganin ng mga tao kunin napakalaking halaga sa pagpapanatili ng mahusay na mga merkado sa ibang mga asset.

Ito ay hindi lamang mangyari magically. Bitcoin ay nangangailangan ng mas mahusay na paggana merkado kung ito ay upang maakit ang malubhang mga manlalaro. Isa rin itong profit pagkakataon.

Kahit na sa kasalukuyang volume kalakalan, ang isang pulutong ng mga halaga ay maaaring makuha sa pamamagitan ng smoothing out pagbabago-bago merkado. Kung bitcoin ay upang lumago, ang pangangailangan para sa pagkatubig ay din dagdagan. Nalaman ko na imprastraktura ay hindi mga server lamang at github repos. Ito din ay financial middlemen na gumawa ng mga merkado gumana. Ang galos lamang katotohanan na maaari kong kawkawin sa ito, tulad ng walang tao, naglalarawan ng mga kahanga-hangang pagkakahayag ng bitcoin.

Disclaimer: Ang artikulong ito ay hindi dapat tiningnan bilang pinansyal na payo o ng isang investment rekomendasyon. Mangyaring gawin ang iyong sariling mga malawak na pananaliksik bago gumawa ng mga desisyon investment.

CoinbaseBitcoin TradingTrading Bot

Kaugnay na Balita


Post Trading ng cryptocurrency

Ang Problema sa mga presyo ng Bitcoin Chart (Ipinaliwanag sa Dalawang Chart)

Post Trading ng cryptocurrency

Saan Trade Bitcoin? Ang Mga Brokerage Apps Ilipat Sa gitna ng Market Boom

Post Trading ng cryptocurrency

Bitcoin Exchange trading Volumes Hit All-Time High

Post Trading ng cryptocurrency

Nabatid ang Mga Totoong Bilang? Kung paano ang Market ng Bitcoin ng Tsina ay Pag-aangkop sa Mga Bayarin

Post Trading ng cryptocurrency

Bitstamp upang Ilunsad ang New Ripple trading Pairs

Post Trading ng cryptocurrency

Ito ay Pampulitika: kung bakit Hinahadlangan ng Tsina ang Bitcoin at Gustung-gusto ang Blockchain

Post Trading ng cryptocurrency

Isinara ng Capital One ang bank account ng kumpanya sa halos pagbanggit lamang ng bitcoin

Post Trading ng cryptocurrency

Ang Canadian Bank Cuts Cointrader Account sa gitna ng Retorika ng Pamahalaan ng Pagalit

Post Trading ng cryptocurrency

Bitcoin Present Steady Bilang Subsidy Halving Inches Closer

Post Trading ng cryptocurrency

Ulat ng DTCC Mga Babala laban sa Building Blockchain Hype

Post Trading ng cryptocurrency

Nilalayon ng Coinbase na maging Gmail ng bitcoin

Post Trading ng cryptocurrency

Hindi isang Consortium: Bangko Form Para sa-Profit Entity para sa Blockchain Supply Chain